PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZCON.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		1.92%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 1.92%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
2.47%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.92%
6 месяцев
14.68%
1 год
52.04%
3 года*
25.62%
5 лет*
16.79%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZEB.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZEB.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.92

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

5.01

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.77

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

6.25

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

24.31

-18.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.92

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.82

-0.09

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZEB.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.95%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-39.69%

+22.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-8.44%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-25.97%

+10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-5.86%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-5.70%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.17%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.82%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.97%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

13.34%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

13.24%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

16.82%

-8.80%