PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с XCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с XCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).

ZCON.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и XCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и XCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%2.88%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		0.28%9.44%11.73%10.66%-11.25%5.93%10.28%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у XCNS.TO с доходностью 0.28%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

XCNS.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.82%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.46%
1 год
8.57%
3 года*
9.16%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с XCNS.TO:
XCNS.TO с XBAL.TOXCNS.TO с XINC.TOXCNS.TO с XEQT.TOXCNS.TO с VCNS.TOXCNS.TO с GCNS.TOXCNS.TO с XGRO.TOXCNS.TO с BRK-B

Сравнение комиссий ZCON.TO и XCNS.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCNS.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XCNS.TO
Ранг доходности на риск XCNS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNS.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNS.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNS.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOXCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

5.83

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. XCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и XCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOXCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и XCNS.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и XCNS.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XCNS.TO в 2.63%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
XCNS.TO
iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio		2.63%2.55%2.58%2.49%2.26%1.81%2.15%0.92%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и XCNS.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и XCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOXCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-16.96%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-5.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-16.09%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.00%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.56%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и XCNS.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOXCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.47%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

5.06%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

7.55%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.72%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.57%

+0.45%