PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с VCIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с VCIP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).

ZCON.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и VCIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и VCIP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		0.07%5.91%6.91%8.32%-12.18%1.42%8.47%6.28%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

VCIP.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.60%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.06%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

Vanguard Conservative Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с VCIP.TO:
VCIP.TO с VCNS.TOVCIP.TO с VEQT.TOVCIP.TO с XBAL.TOVCIP.TO с XCNS.TOVCIP.TO с NUBF.TOVCIP.TO с VBAL.TOVCIP.TO с VAB.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и VCIP.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VCIP.TO
Ранг доходности на риск VCIP.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIP.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOVCIP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

4.51

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. VCIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIP.TO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и VCIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOVCIP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.40

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и VCIP.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и VCIP.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
VCIP.TO
Vanguard Conservative Income ETF Portfolio		3.69%2.93%2.90%2.77%2.29%2.23%1.86%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и VCIP.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и VCIP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOVCIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-15.87%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.80%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.87%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.60%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.65%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.12%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и VCIP.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOVCIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

3.45%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

5.02%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

5.64%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

6.25%

+1.77%