PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCON.TO с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCON.TO (BMO Conservative ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, ZCON.TO returned 5.78%/yr vs 6.73%/yr for AOK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZCON.TO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCON.TO торгуется в CAD, в то время как AOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZCON.TO показывает доходность 5.89%, а AOK немного ниже – 5.85%.

ZCON.TO

1 день
0.15%
1 месяц
3.03%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.22%
1 год
13.53%
3 года*
10.90%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—

AOK

1 день
0.25%
1 месяц
3.55%
С начала года
5.85%
6 месяцев
3.97%
1 год
13.67%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и AOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		5.89%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		5.85%6.16%15.73%8.41%-8.04%3.93%7.48%6.64%

Correlation

The correlation between ZCON.TO and AOK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.40

Over the past year, ZCON.TO and AOK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZCON.TO и AOK

Секторы
ZCON.TO
AOK

Технологии

22.5%
13.0%

Финансовые услуги

20.0%
6.0%

Промышленность

11.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
3.2%

Энергетика

7.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.9%
1.1%

Здравоохранение

6.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Технологии

ZCON.TO
22.5%
AOK
13.0%

Финансовые услуги

ZCON.TO
20.0%
AOK
6.0%

Промышленность

ZCON.TO
11.2%
AOK
3.6%

Потребительский циклический сектор

ZCON.TO
8.2%
AOK
3.2%

Энергетика

ZCON.TO
7.8%
AOK
1.5%

Коммуникационные услуги

ZCON.TO
6.9%
AOK
3.4%

Сырьевые материалы

ZCON.TO
6.9%
AOK
1.1%

Здравоохранение

ZCON.TO
6.8%
AOK
3.0%

Потребительский защитный сектор

ZCON.TO
4.8%
AOK
1.7%

Коммунальные услуги

ZCON.TO
2.9%
AOK
0.9%

Недвижимость

ZCON.TO
2.0%
AOK
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с XCNS.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с ZMI.TOZCON.TO с FEQT.NEOZCON.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

ZCON.TO vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.17

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.64

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

12.06

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.92

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и AOK

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что больше максимальной просадки AOK в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCON.TOAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-14.07%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.77%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-7.65%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-14.07%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.37%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и AOK

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCON.TOAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.82%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

4.88%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.19%

6.20%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.77%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

6.76%

+1.24%

Сравнение комиссий ZCON.TO и AOK

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и AOK

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.05%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCON.TO and AOK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCON.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCON.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ZCON.TO and 0.25% for AOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCON.TO и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор