Сравнение ZCOM.NEO с VEQT.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. ZCOM.NEO is passively managed, while VEQT.TO is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 12.55%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 24.50% | 1.56% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.55% | 1.33% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and VEQT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEQT.TO
Сравнение ZCOM.NEO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCOM.NEO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и VEQT.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -30.45% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -2.50% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.66% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 12.40% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 13.04% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 15.74% | +6.24% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и VEQT.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и VEQT.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VEQT.TO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% |
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and VEQT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for ZCOM.NEO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор