PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с XCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

ZCM.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%8.36%7.90%0.39%2.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у XCB.TO с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ZCM.TO превзошли акции XCB.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.76% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и XCB.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XCB.TO в 0.17%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.77

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.01

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.01

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCB.TO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и XCB.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и XCB.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-22.59%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.49%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-14.17%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-22.59%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.91%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.13%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и XCB.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.70%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.54%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

3.87%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.63%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

7.21%

+1.54%