PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCSH.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCSH.TO с CMR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).

TCSH.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TCSH.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCSH.TO и CMR.TO

2026 (YTD)20252024
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.58%2.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TCSH.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.49%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.86%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Cash Management ETF

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий TCSH.TO и CMR.TO

TCSH.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TCSH.TO
TD Cash Management ETF
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

TCSH.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCSH.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Cash Management ETF (TCSH.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCSH.TOCMR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.78

10.83

-5.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.76

21.84

-11.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.86

9.39

-6.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.59

26.62

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

107.81

195.48

-87.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCSH.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCSH.TO на текущий момент составляет 5.78, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCSH.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCSH.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78

10.83

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

6.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.30

3.81

+1.49

Корреляция

Корреляция между TCSH.TO и CMR.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCSH.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность TCSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CMR.TO в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TCSH.TO и CMR.TO

Максимальная просадка TCSH.TO за все время составила -0.54%, примерно равная максимальной просадке CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSH.TO и CMR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TCSH.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-0.52%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.09%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.01%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCSH.TO и CMR.TO

TD Cash Management ETF (TCSH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TCSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCSH.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

0.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

0.19%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46%

0.23%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.71%

0.28%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.71%

0.27%

+0.44%