PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCLN.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.59%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%24.66%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZCLN.TO

1 день
3.39%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.59%
6 месяцев
16.82%
1 год
55.63%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZSP.TO

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.73

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.10

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

1.17

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

4.37

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.73

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.92

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

1.08

-1.37

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и ZSP.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.52%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-26.94%

-34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-12.43%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-22.25%

-28.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-6.12%

-27.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-3.37%

-37.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZSP.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.16%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

9.35%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

18.36%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

14.97%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

16.37%

+10.57%