PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCH.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCH.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZCH.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCH.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI China ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCH.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCH.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		-7.85%33.25%25.33%-11.83%-23.85%-41.03%37.62%17.26%-16.63%37.66%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZCH.TO показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZCH.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 1.36% против 17.28% соответственно.

ZCH.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-18.58%
1 год
0.05%
3 года*
7.62%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
1.36%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZCH.TO:
ZCH.TO с XCH.TOZCH.TO с KWEBZCH.TO с HCAL.TOZCH.TO с XCHP.TOZCH.TO с XIU.TOZCH.TO с VEE.TOZCH.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZCH.TO и ZQQ.TO

ZCH.TO берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZCH.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCH.TO
Ранг доходности на риск ZCH.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCH.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCH.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCH.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCH.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.97

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.53

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.73

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

6.02

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCH.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCH.TO на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCH.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCH.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.97

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.78

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между ZCH.TO и ZQQ.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCH.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCH.TO
BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF		1.38%1.28%2.22%3.96%1.21%0.00%0.51%1.18%1.32%0.56%1.65%0.81%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZCH.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZCH.TO за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCH.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCH.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-36.39%

-37.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.13%

-12.86%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.07%

-36.39%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.84%

-36.39%

-37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-8.79%

-42.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-5.41%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

3.69%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCH.TO и ZQQ.TO

BMO MSCI China ESG Leaders Index ETF (ZCH.TO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ZCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCH.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.69%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

12.68%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.22%

22.22%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

22.58%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.49%

22.36%

+6.13%