Сравнение ZCBF с SCHQ
ZCBF (Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBF tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZCBF charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности ZCBF и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- -5.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBF и SCHQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | -1.01% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -1.38% |
Correlation
The correlation between ZCBF and SCHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBF vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
ZCBF
SCHQ
Сравнение ZCBF c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF (ZCBF) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBF | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.25 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBF и SCHQ
Максимальная просадка ZCBF за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBF и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBF | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -46.13% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -37.02% | +33.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -26.37% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBF и SCHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBF | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 8.82% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 14.52% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 15.33% | -9.55% |
Сравнение комиссий ZCBF и SCHQ
ZCBF берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBF и SCHQ
Дивидендная доходность ZCBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHQ в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.81% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZCBF and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBF.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 1.70% for ZCBF.
ZCBF tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for ZCBF and 0.03% for SCHQ.
Подберите оптимальное распределение для ZCBF и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор