Сравнение ZCBF с COPX
ZCBF (Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZCBF is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZCBF charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ZCBF и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 91.56%
- 3 года*
- 32.23%
- 5 лет*
- 17.20%
- 10 лет*
- 20.17%
Сравнение доходности по годам ZCBF и COPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | -1.01% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 6.25% |
Correlation
The correlation between ZCBF and COPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBF vs. COPX — Ранг доходности на риск
ZCBF
COPX
Сравнение ZCBF c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF (ZCBF) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBF | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.17 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBF и COPX
Максимальная просадка ZCBF за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBF и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBF | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -83.16% | +78.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -15.74% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -39.29% | +37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBF и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBF | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 42.83% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 36.80% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 35.68% | -29.90% |
Сравнение комиссий ZCBF и COPX
ZCBF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBF и COPX
Дивидендная доходность ZCBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COPX в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.38% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBF and COPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.70% for ZCBF.
ZCBF is categorized as Government Bonds, while COPX is Materials. ZCBF tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2034 Maturity Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBF and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для ZCBF и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор