Сравнение ZCBE с GBIL
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и GBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.57% |
Correlation
The correlation between ZCBE and GBIL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. GBIL — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение ZCBE c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 48.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 192.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,691.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и GBIL
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -0.76% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -0.04% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 0.23% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 0.58% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 0.47% | +4.83% |
Сравнение комиссий ZCBE и GBIL
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и GBIL
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and GBIL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.64% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор