Сравнение ZCBE с BOTZ
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - ZCBE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и BOTZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -3.48% |
Correlation
The correlation between ZCBE and BOTZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOTZ
Сравнение ZCBE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и BOTZ
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -55.54% | +51.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -12.06% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -18.26% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 25.43% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 27.03% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 25.82% | -20.52% |
Сравнение комиссий ZCBE и BOTZ
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и BOTZ
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности BOTZ в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.65% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and BOTZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
ZCBE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.65% for BOTZ.
ZCBE is categorized as Government Bonds, while BOTZ is Robotics. ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор