Сравнение ZCBA с USFR
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам ZCBA и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.58% |
Correlation
The correlation between ZCBA and USFR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. USFR — Ранг доходности на риск
ZCBA
USFR
Сравнение ZCBA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.61 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и USFR
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -1.36% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | 0.00% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.16% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 0.27% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.40% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 0.81% | +2.42% |
Сравнение комиссий ZCBA и USFR
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и USFR
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and USFR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.51% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор