Сравнение ZCBA с PAVE
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и PAVE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 22.50% |
Correlation
The correlation between ZCBA and PAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. PAVE — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение ZCBA c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и PAVE
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -44.08% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -6.21% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 19.74% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 21.69% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 24.40% | -21.12% |
Сравнение комиссий ZCBA и PAVE
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и PAVE
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PAVE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and PAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
ZCBA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.73% for PAVE.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while PAVE is Industrials Equities. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор