Сравнение ZCBA с GBIL
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и GBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 0.03% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.56% |
Correlation
The correlation between ZCBA and GBIL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. GBIL — Ранг доходности на риск
ZCBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение ZCBA c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBA | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 48.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 192.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,691.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и GBIL
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -0.76% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.04% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 0.23% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.58% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.28% | 0.47% | +2.81% |
Сравнение комиссий ZCBA и GBIL
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и GBIL
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and GBIL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.50% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор