PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCB.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZSP.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.73

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.10

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.37

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.08

-0.56

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZSP.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-26.94%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-12.43%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-22.25%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-6.12%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.37%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.33%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.16%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.35%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

18.36%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

14.97%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

16.37%

-10.94%