Сравнение ZCB.TO с HDIV.TO
ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZCB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada All Corporate Bond Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. ZCB.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZCB.TO returned 6.02%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.
ZCB.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 1.85% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | 0.12% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 17.22% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Correlation
The correlation between ZCB.TO and HDIV.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between ZCB.TO and HDIV.TO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZCB.TO и HDIV.TO
Секторы
ZCB.TO
HDIV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZCB.TO
HDIV.TO
Сырьевые материалы
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Коммуникационные услуги
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Потребительский циклический сектор
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Потребительский защитный сектор
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Энергетика
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Финансовые услуги
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Здравоохранение
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Промышленность
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Технологии
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Коммунальные услуги
ZCB.TO
-
HDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
HDIV.TO
Сравнение ZCB.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.47 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 26.51 | -21.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.83 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.27 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCB.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -22.32% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -8.73% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -14.58% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.22% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.80% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.51%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.80% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 10.31% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 12.49% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 15.63% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 15.63% | -10.22% |
Сравнение комиссий ZCB.TO и HDIV.TO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.03% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
ZCB.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.17% for ZCB.TO.
ZCB.TO is categorized as Corporate Bonds, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.17% for ZCB.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор