PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBRA с FANUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZBRA с FANUY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and FANUY (Fanuc Corporation) are both stocks. ZBRA operates in Communication Equipment (Technology), while FANUY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs -0.78%/yr for FANUY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZBRA и FANUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Fanuc Corporation (FANUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у FANUY с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции ZBRA превзошли акции FANUY по среднегодовой доходности: 15.32% против -0.78% соответственно.

ZBRA

1 день
0.40%
1 месяц
3.10%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-11.86%
1 год
-21.10%
3 года*
-5.33%
5 лет*
-14.34%
10 лет*
15.32%

FANUY

1 день
1.02%
1 месяц
-6.04%
С начала года
17.51%
6 месяцев
20.94%
1 год
76.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBRA и FANUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		-4.03%-37.13%41.30%6.60%-56.92%54.87%50.46%60.42%53.40%21.04%
FANUY
Fanuc Corporation		17.51%51.15%-9.96%-1.61%-30.16%-13.77%34.04%22.31%-37.35%44.38%

Correlation

The correlation between ZBRA and FANUY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZBRA:

$11.80B

FANUY:

$42.69B

EPS

ZBRA:

$8.16

FANUY:

$90.48

Коэффициент P/E

ZBRA:

28.56

FANUY:

0.25

Коэффициент P/S

ZBRA:

2.14

FANUY:

0.05

Коэффициент P/B

ZBRA:

3.40

FANUY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

ZBRA:

$5.58B

FANUY:

$869.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZBRA:

$2.65B

FANUY:

$332.99B

EBITDA (12 мес.)

ZBRA:

$1.02B

FANUY:

$258.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zebra Technologies Corporation

Fanuc Corporation

Часто сравнивают с ZBRA:
ZBRA с MSIZBRA с SPYZBRA с AMATZBRA с TSMZBRA с QQQZBRA с VOOZBRA с ARKK
Часто сравнивают с FANUY:
FANUY с CFRUYFANUY с EWTFANUY с AVGOFANUY с MAFANUY с GSFANUY с IFRAFANUY с AXP

Доходность на риск

ZBRA vs. FANUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBRA
Ранг доходности на риск ZBRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FANUY
Ранг доходности на риск FANUY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANUY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANUY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANUY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANUY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANUY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBRA c FANUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Fanuc Corporation (FANUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBRAFANUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.72

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.56

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.08

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

9.41

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBRA vs. FANUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBRA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FANUY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBRA и FANUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBRAFANUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.72

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

-0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ZBRA и FANUY

Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что меньше максимальной просадки FANUY в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и FANUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBRAFANUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-79.98%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.62%

-24.99%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.67%

-40.05%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.78%

-55.55%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.78%

-64.73%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.08%

-58.01%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-53.58%

+25.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

8.17%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBRA и FANUY

Текущая волатильность для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) составляет 16.92%, в то время как у Fanuc Corporation (FANUY) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBRAFANUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

19.03%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.20%

34.27%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.55%

44.87%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.33%

32.97%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

33.79%

+5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBRA и FANUY

Ни ZBRA, ни FANUY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FANUY
Fanuc Corporation		0.00%0.89%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.66%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZBRA и FANUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Fanuc Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
1.50B
238.83B
(ZBRA) Общая выручка
(FANUY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZBRA и FANUY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zebra Technologies Corporation и Fanuc Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
49.6%
40.2%
Активы портфеля
ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

FANUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о валовой прибыли в 95.97B при выручке в 238.83B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FANUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила об операционной прибыли в 57.09B при выручке в 238.83B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

FANUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fanuc Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.59B при выручке в 238.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

Часто задаваемые вопросы

ZBRA and FANUY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANUY has higher volatility (19.03%) compared to ZBRA (16.92%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs FANUY's -79.98%.

FANUY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBRA и FANUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор