Сравнение ZBI.TO с XFLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO).
ZBI.TO и XFLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и XFLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и XFLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 4.24% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 0.68% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у XFLB.TO с доходностью 0.68%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLB.TO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- -7.95%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и XFLB.TO
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XFLB.TO в 0.17%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
XFLB.TO
Сравнение ZBI.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | XFLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | -0.70 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | -0.90 | +3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.61 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | -0.90 | +15.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.70 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | -0.07 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и XFLB.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и XFLB.TO
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XFLB.TO в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.08% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и XFLB.TO
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и XFLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -20.54% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -11.64% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -10.85% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -8.01% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 7.89% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и XFLB.TO
Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | XFLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.29% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 7.68% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 11.52% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 15.90% | -12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 15.90% | -12.19% |