PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLB.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLB.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

XFLB.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLB.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLB.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		0.68%-6.17%4.56%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.37%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, XFLB.TO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у TCSH.TO с доходностью 0.37%.

XFLB.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-3.95%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-2.61%
1 год
-7.95%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CLF.TOXFLB.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий XFLB.TO и TCSH.TO

XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

XFLB.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLB.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLB.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

5.78

-6.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

10.76

-11.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

2.86

-2.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

26.59

-27.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

107.81

-108.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLB.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLB.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLB.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLB.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

5.78

-6.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

5.30

-5.36

Корреляция

Корреляция между XFLB.TO и TCSH.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLB.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM202520242023
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.08%3.05%2.72%2.27%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLB.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLB.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-0.54%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-0.10%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-0.02%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.01%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

0.02%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLB.TO и TCSH.TO

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLB.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

0.13%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

0.37%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

0.46%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

0.71%

+15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

0.71%

+15.19%