PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

XFLB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFLB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		0.68%-6.17%-2.12%4.63%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, XFLB.TO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%.

XFLB.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-7.95%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CLF.TOXFLB.TO с TCSH.TOXFLB.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий XFLB.TO и XSH.TO

XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XFLB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.57

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

2.16

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.25

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

9.32

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLB.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.57

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.73

-0.79

Корреляция

Корреляция между XFLB.TO и XSH.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.08%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок XFLB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-14.24%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-1.51%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-0.82%

-10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-0.93%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

0.36%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLB.TO и XSH.TO

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

1.14%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

1.52%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

2.06%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

2.79%

+13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

4.42%

+11.48%