PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLB.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLB.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

XFLB.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XFLB.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLB.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		0.68%-6.17%-2.12%4.63%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, XFLB.TO показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

XFLB.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-7.95%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CLF.TOXFLB.TO с TCSH.TOXFLB.TO с XBB.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XFLB.TO и VFV.TO

XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

XFLB.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLB.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLB.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.79

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

1.19

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.19

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.14

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.30

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLB.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLB.TO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLB.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLB.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.79

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.07

-1.14

Корреляция

Корреляция между XFLB.TO и VFV.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLB.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.08%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок XFLB.TO и VFV.TO

Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLB.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-27.43%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.52%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

-5.61%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-3.39%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

3.31%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLB.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLB.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.11%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

9.28%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

18.26%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.91%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

16.57%

-0.67%