Сравнение ZBI.TO с VEMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).
ZBI.TO и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZBI.TO и VEMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZBI.TO и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 0.32% | 5.10% | 12.50% | 6.85% | -0.66% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 2.45% | 9.98% | 23.23% | 11.93% | -1.10% |
Разные валюты инструментов
ZBI.TO торгуется в CAD, в то время как VEMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 2.45%.
ZBI.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZBI.TO и VEMY
ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Доходность на риск
ZBI.TO vs. VEMY — Ранг доходности на риск
ZBI.TO
VEMY
Сравнение ZBI.TO c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBI.TO | VEMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.11 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.49 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.19 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 3.95 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBI.TO | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.11 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.75 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ZBI.TO и VEMY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBI.TO и VEMY
Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VEMY в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBI.TO BMO Canadian Bank Income Index ETF | 4.29% | 4.01% | 3.36% | 3.58% | 2.66% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZBI.TO и VEMY
Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VEMY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и VEMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZBI.TO | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.22% | -8.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -5.33% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.53% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -1.34% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.30% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBI.TO и VEMY
Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZBI.TO | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.29% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 5.87% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 9.19% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.99% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 7.99% | -4.28% |