PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с TCSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с TCSH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO).

ZBI.TO и TCSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. TCSH.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 15 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и TCSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и TCSH.TO

2026 (YTD)20252024
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%10.64%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		0.39%3.09%4.37%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TCSH.TO с доходностью 0.39%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCSH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

TD Cash Management ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с TCSH.TO:
TCSH.TO с CASH.TOTCSH.TO с ZMMK.TOTCSH.TO с CBIL.TOTCSH.TO с PSA.TOTCSH.TO с ZST.TOTCSH.TO с ZCM.TOTCSH.TO с MNY.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и TCSH.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии TCSH.TO в 0.16%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
TCSH.TO
TD Cash Management ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. TCSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TCSH.TO
Ранг доходности на риск TCSH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSH.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c TCSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и TD Cash Management ETF (TCSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOTCSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

5.78

-3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

10.76

-7.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.86

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

26.59

-22.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

107.81

-93.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. TCSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа TCSH.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и TCSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOTCSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

5.78

-3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

5.30

-4.17

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и TCSH.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и TCSH.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности TCSH.TO в 2.74%

TTM2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%
TCSH.TO
TD Cash Management ETF		2.74%3.03%4.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и TCSH.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки TCSH.TO в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и TCSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOTCSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-0.54%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-0.10%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.01%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.02%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и TCSH.TO

BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с TD Cash Management ETF (TCSH.TO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOTCSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.37%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

0.46%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

0.71%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

0.71%

+3.00%