PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с CLF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

ZBI.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и CLF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.19%3.36%4.82%4.58%-2.54%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 0.19%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLF.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.30%
1 год
1.65%
3 года*
3.63%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и CLF.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.80

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.08

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.30

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

4.27

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.80

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

-1.74

+2.88

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и CLF.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и CLF.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-100.00%

+91.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-1.35%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-99.99%

+99.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-99.82%

+97.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.41%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и CLF.TO

BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) имеют волатильность 0.95% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.44%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.06%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

2.94%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

3.36%

+0.35%