PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and VCNS.TO (Vanguard Conservative ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while VCNS.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 4.97%/yr for VCNS.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for VCNS.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 5.86%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
5.86%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.14%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		5.86%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%7.82%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and VCNS.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.88

The correlation between ZBAL.TO and VCNS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и VCNS.TO

Секторы
ZBAL.TO
VCNS.TO

Технологии

22.2%
20.4%

Финансовые услуги

19.8%
20.6%

Промышленность

11.2%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Энергетика

8.0%
8.6%

Сырьевые материалы

7.2%
8.6%

Здравоохранение

6.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
VCNS.TO
20.4%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
VCNS.TO
20.6%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
VCNS.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
VCNS.TO
7.9%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
VCNS.TO
8.6%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
VCNS.TO
8.6%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
VCNS.TO
6.7%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
VCNS.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
VCNS.TO
4.6%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
VCNS.TO
2.8%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
VCNS.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с VBAL.TOVCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VCIP.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOVCNS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.76

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.51

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

9.94

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.73

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.25

+0.67

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и VCNS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-18.04%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-4.86%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-7.44%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.73%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.04%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и VCNS.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

5.31%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

6.22%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

6.82%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

91.46%

-81.32%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и VCNS.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.42%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZBAL.TO and VCNS.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for VCNS.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while VCNS.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.25% for VCNS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и VCNS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор