PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and FGRO.NEO (Fidelity All-in-One Growth ETF) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while FGRO.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 14.69%/yr for FGRO.NEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for FGRO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 9.39%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
3.71%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.21%
1 год
22.30%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%9.00%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		9.39%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and FGRO.NEO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between ZBAL.TO and FGRO.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и FGRO.NEO

Секторы
ZBAL.TO
FGRO.NEO

Технологии

22.2%
20.6%

Финансовые услуги

19.8%
22.2%

Промышленность

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.7%

Энергетика

8.0%
4.4%

Сырьевые материалы

7.2%
9.7%

Здравоохранение

6.9%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
4.6%

Недвижимость

2.0%
4.7%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
FGRO.NEO
20.6%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
FGRO.NEO
22.2%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
FGRO.NEO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
FGRO.NEO
7.7%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
FGRO.NEO
4.4%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
FGRO.NEO
9.7%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
FGRO.NEO
4.4%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
FGRO.NEO
4.8%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
FGRO.NEO
5.5%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
FGRO.NEO
4.6%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
FGRO.NEO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с ZGRO.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с VFV.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOFGRO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.32

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.26

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.97

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

12.68

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.40

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.38

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и FGRO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-15.23%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-7.54%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-11.45%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-15.23%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-2.52%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.76%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.76%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

9.66%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

10.59%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

10.47%

-0.33%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и FGRO.NEO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.13%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and FGRO.NEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for FGRO.NEO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while FGRO.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.42% for FGRO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и FGRO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор