Сравнение ZAUG с AIOO
ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAUG charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности ZAUG и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAUG показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
ZAUG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAUG и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 2.75% | 3.64% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between ZAUG and AIOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAUG vs. AIOO — Ранг доходности на риск
ZAUG
AIOO
Сравнение ZAUG c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAUG | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 2.80 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZAUG и AIOO
Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.74% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.09% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.17% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAUG и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAUG | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 1.98% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.98% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1.98% | +2.59% |
Сравнение комиссий ZAUG и AIOO
ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAUG и AIOO
Ни ZAUG, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAUG and AIOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for ZAUG.
ZAUG and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for ZAUG and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для ZAUG и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор