Сравнение ZAP с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
ZAP и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAP и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 11.63% | 21.84% | 1.26% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | -0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
ZAP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAP и DAX
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
ZAP vs. DAX — Ранг доходности на риск
ZAP
DAX
Сравнение ZAP c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.51 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.85 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.75 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 2.61 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.51 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.33 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между ZAP и DAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и DAX
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.62% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и DAX
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -45.58% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -14.82% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -10.00% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -10.58% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.23% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и DAX
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 5.34%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.46% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 12.77% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 20.20% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.20% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.21% | -4.67% |