Сравнение ZAP с DAX
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - ZAP is a Utilities Equities fund tracking the Global X U.S. Electrification Index, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 28.84% vs 3.88% for DAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for DAX.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и DAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -0.66%.
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам ZAP и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 21.84% | 1.26% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -0.66% | 39.00% | -0.83% |
Correlation
The correlation between ZAP and DAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. DAX — Ранг доходности на риск
ZAP
DAX
Сравнение ZAP c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.26 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 0.83 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.22 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.35 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и DAX
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -45.58% | +33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -14.82% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.63% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -10.51% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.68% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и DAX
Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Global X DAX Germany ETF (DAX) имеют волатильность 6.28% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 14.37% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 17.66% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.38% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.28% | -4.37% |
Сравнение комиссий ZAP и DAX
ZAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и DAX
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности DAX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.48% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and DAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAP has higher volatility (6.28%) compared to DAX (6.09%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs DAX's -45.58%.
On 1-year performance, ZAP leads with 28.84% vs 3.88% for DAX. On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DAX has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 28.84% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ZAP.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.48% for DAX.
ZAP is categorized as Utilities Equities, while DAX is Europe Equities. ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while DAX tracks DAX Index. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.20% for DAX.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и DAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор