PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAL.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAL.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zalando SE (ZAL.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI).

Доходность

Сравнение доходности ZAL.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Zalando SE (ZAL.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAL.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAL.DE
Zalando SE		-17.13%-21.77%51.00%-35.22%-53.46%-21.88%101.55%101.34%-49.13%21.56%
^GDAXI
DAX Performance Index		-5.40%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZAL.DE показывает доходность -17.13%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции ZAL.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: -3.08% против 8.96% соответственно.

ZAL.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
9.60%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-22.74%
1 год
-37.16%
3 года*
-18.02%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
-3.08%

^GDAXI

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-5.14%
1 год
3.47%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.93%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zalando SE

DAX Performance Index

Часто сравнивают с ZAL.DE:
ZAL.DE с SRT3.DEZAL.DE с VOOZAL.DE с GM
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с ^AEX^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с BOND

Доходность на риск

ZAL.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAL.DE
Ранг доходности на риск ZAL.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAL.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAL.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAL.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAL.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zalando SE (ZAL.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAL.DE^GDAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.20

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

0.38

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.05

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.54

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

1.91

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAL.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAL.DE на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAL.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAL.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.20

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.53

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.41

-0.41

Корреляция

Корреляция между ZAL.DE и ^GDAXI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ZAL.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка ZAL.DE за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAL.DE и ^GDAXI.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAL.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.41%

-72.68%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.44%

-12.27%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.41%

-26.40%

-58.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.41%

-38.78%

-45.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.93%

-8.86%

-71.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.74%

-14.75%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.57%

3.50%

+26.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAL.DE и ^GDAXI

Zalando SE (ZAL.DE) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ZAL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAL.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

6.64%

+8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.63%

11.28%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

17.64%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.75%

16.80%

+29.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.95%

18.30%

+24.65%