Сравнение ZAL.DE с ^GDAXI
ZAL.DE (Zalando SE) is a stock, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, ZAL.DE returned -1.01%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZAL.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAL.DE показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ZAL.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: -1.01% против 9.44% соответственно.
ZAL.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 16.29%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -22.22%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -24.28%
- 10 лет*
- -1.01%
^GDAXI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам ZAL.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAL.DE Zalando SE | -6.20% | -21.77% | 51.00% | -35.22% | -53.46% | -21.88% | 101.55% | 101.34% | -49.13% | 21.56% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.86% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between ZAL.DE and ^GDAXI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between ZAL.DE and ^GDAXI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAL.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
ZAL.DE
^GDAXI
Сравнение ZAL.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zalando SE (ZAL.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAL.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.22 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.70 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAL.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.56 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZAL.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка ZAL.DE за все время составила -84.41%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAL.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAL.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.41% | -72.68% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -12.27% | -24.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.12% | -16.01% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.41% | -26.40% | -58.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.41% | -38.78% | -45.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -1.87% | -75.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -14.71% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.08% | 3.92% | +18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAL.DE и ^GDAXI
Zalando SE (ZAL.DE) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с DAX Performance Index (^GDAXI) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что ZAL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAL.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 5.14% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.42% | 12.92% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 15.99% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.89% | 17.03% | +29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.02% | 18.35% | +24.67% |
Часто задаваемые вопросы
ZAL.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZAL.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор