Сравнение ZAG.TO с PMIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO).
ZAG.TO и PMIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и PMIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и PMIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | -0.11% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.51% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | -0.72% | 9.01% | 5.20% | 7.58% | -6.32% | 1.90% | 3.93% | 7.09% | 0.59% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у PMIF.TO с доходностью -0.72%.
ZAG.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.65%
PMIF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAG.TO и PMIF.TO
Доходность на риск
ZAG.TO vs. PMIF.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
PMIF.TO
Сравнение ZAG.TO c PMIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | PMIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.54 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.14 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.71 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 6.71 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.54 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.67 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZAG.TO и PMIF.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и PMIF.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PMIF.TO в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
PMIF.TO PIMCO Monthly Income Fund (Canada) | 5.45% | 5.50% | 6.95% | 6.06% | 3.73% | 3.22% | 3.58% | 3.80% | 3.51% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и PMIF.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке PMIF.TO в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и PMIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAG.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -18.30% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.22% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -10.25% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.02% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.89% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.82% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и PMIF.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с PIMCO Monthly Income Fund (Canada) (PMIF.TO) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | PMIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.77% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.47% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.59% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 4.73% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 5.85% | +1.24% |