Сравнение ZAG.TO с XSTB.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZAG.TO tracks the FTSE Canada Universe Bond Index while XSTB.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZAG.TO returned 0.34%/yr vs 1.99%/yr for XSTB.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и XSTB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZAG.TO на уровне 1.02% и XSTB.TO на уровне 1.02%.
ZAG.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.47%
XSTB.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.02% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 3.85% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.02% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.59% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and XSTB.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between ZAG.TO and XSTB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
XSTB.TO
Сравнение ZAG.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAG.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 7.04 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XSTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -6.92% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.35% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -1.35% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -6.76% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.35% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.38% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и XSTB.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.40% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.44% | 1.47% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 1.80% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.54% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.10% | 2.70% | +4.40% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и XSTB.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности XSTB.TO в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.88% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and XSTB.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XSTB.TO.
ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.17% for XSTB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XSTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор