Сравнение XBB с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
XBB и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBB и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBB и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.59% | 6.41% | 10.63% | -3.77% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -0.76%.
XBB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и PFF
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
XBB vs. PFF — Ранг доходности на риск
XBB
PFF
Сравнение XBB c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.66 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.97 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.01 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 2.85 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.66 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.20 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между XBB и PFF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и PFF
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.66% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и PFF
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -65.55% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -5.28% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -4.01% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -5.81% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.86% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и PFF
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.95%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBB | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.69% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 5.12% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 8.33% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 10.26% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.63% | -5.43% |