Сравнение XBB с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
XBB и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XBB или PFF.
Основные характеристики
| XBB | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.93% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.41% | 20.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 7.64 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 23.26 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 4.68% | 8.07% |
| Макс. просадка | -8.87% | -65.55% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между XBB и PFF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XBB и PFF
С начала года, XBB показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 12.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBB и PFF
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XBB c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и PFF
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности PFF в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.15% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.04% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок XBB и PFF
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и PFF
Текущая волатильность для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) составляет 1.52%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что XBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.