Сравнение ZAG.TO с VBAL.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. ZAG.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZAG.TO returned 0.68%/yr vs 7.73%/yr for VBAL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и VBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 7.94%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.63%
VBAL.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и VBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.77% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 2.31% |
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 7.94% | 11.92% | 14.62% | 12.49% | -11.39% | 10.21% | 10.27% | 14.90% | -3.35% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and VBAL.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between ZAG.TO and VBAL.TO shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZAG.TO и VBAL.TO
Секторы
ZAG.TO
VBAL.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZAG.TO
VBAL.TO
Сырьевые материалы
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Коммуникационные услуги
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Потребительский циклический сектор
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Потребительский защитный сектор
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Энергетика
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Финансовые услуги
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Здравоохранение
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Промышленность
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Технологии
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Коммунальные услуги
ZAG.TO
-
VBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
VBAL.TO
Сравнение ZAG.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAG.TO | VBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.95 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 12.36 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и VBAL.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и VBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -21.19% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.93% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -9.66% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -16.38% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.50% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.14% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.42% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и VBAL.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | VBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.41% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 7.00% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 8.33% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 8.70% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 10.11% | -3.00% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и VBAL.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и VBAL.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VBAL.TO в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.07% | 2.23% | 2.30% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.82% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.41% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.24% for VBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и VBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор