Сравнение ZAG.TO с CCOM.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZAG.TO returned 4.31%/yr vs 6.27%/yr for CCOM.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.73%/yr for CCOM.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и CCOM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и CCOM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | 1.26% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and CCOM.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between ZAG.TO and CCOM.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
CCOM.TO
Сравнение ZAG.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | CCOM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.53 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 12.90 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.95 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и CCOM.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и CCOM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -9.79% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.57% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -8.18% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.57% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.97% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.52% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и CCOM.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | CCOM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 4.83% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 8.46% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 10.10% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 8.43% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 8.43% | -1.32% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и CCOM.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CCOM.TO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и CCOM.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CCOM.TO is Commodities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while CCOM.TO tracks Auspice Broad Commodity Excess Return Index. They also come from different issuers: BMO and CI. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.73% for CCOM.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и CCOM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор