Сравнение ZAG.TO с CBIL.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) are both Canadian Government Bonds funds. ZAG.TO is passively managed, while CBIL.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZAG.TO returned 4.31%/yr vs 3.63%/yr for CBIL.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for CBIL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и CBIL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.87%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и CBIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 3.93% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.87% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and CBIL.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
CBIL.TO
Сравнение ZAG.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | CBIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 5.40 | -4.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 58.99 | -57.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 342.51 | -340.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 9.50 | -8.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 11.65 | -11.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и CBIL.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и CBIL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -0.06% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.04% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -0.06% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.00% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.01% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и CBIL.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | CBIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 0.07% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 0.19% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 0.25% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 0.31% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 0.31% | +6.80% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и CBIL.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и CBIL.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности CBIL.TO в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.59% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and CBIL.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.10% for CBIL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и CBIL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор