Сравнение ZAAA.NEO с BANK.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. ZAAA.NEO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.94% vs 70.27% for BANK.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и BANK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 34.14%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.97%
- 6 месяцев
- 31.83%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 36.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 34.14% | 39.40% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and BANK.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
BANK.TO
Сравнение ZAAA.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAAA.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.02 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 8.54 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 37.73 | -32.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и BANK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -29.03% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -8.27% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.08% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -8.56% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.87% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и BANK.TO
Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 1.51%, в то время как у Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.88% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 10.98% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 12.68% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 15.62% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 15.62% | -10.98% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и BANK.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности BANK.TO в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 11.71% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and BANK.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while BANK.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.60% for BANK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и BANK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор