Сравнение YTSL.NEO с JEPQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO).
YTSL.NEO и JEPQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и JEPQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -20.27% | 27.43% | 49.99% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | -0.29% | 10.46% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -20.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью -0.29%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -20.27%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и JEPQ.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
JEPQ.TO
Сравнение YTSL.NEO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.35 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.47 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.04 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и JEPQ.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 49.99%, что больше доходности JEPQ.TO в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 49.99% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.40% | 10.34% | 5.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и JEPQ.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и JEPQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -20.05% | -38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -7.79% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -3.50% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -3.68% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.91% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и JEPQ.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 5.85% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.01% | 10.80% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.65% | 18.98% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.79% | 17.88% | +44.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 17.88% | +44.91% |