PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ.TO с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

JEPQ.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPQ.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPQ.TO и VDY.TO

2026 (YTD)20252024
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		-1.63%10.46%15.40%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		8.80%29.20%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ.TO показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 8.80%.

JEPQ.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.17%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.80%
6 месяцев
15.89%
1 год
38.57%
3 года*
21.90%
5 лет*
16.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с TEC.TOJEPQ.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий JEPQ.TO и VDY.TO

JEPQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

JEPQ.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQ.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

3.52

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

4.25

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.75

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.87

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

22.14

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ.TO на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQ.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.52

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между JEPQ.TO и VDY.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность JEPQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		9.54%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ.TO и VDY.TO

Максимальная просадка JEPQ.TO за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPQ.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-39.21%

+19.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.07%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.80%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.67%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.76%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ.TO и VDY.TO

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JEPQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPQ.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.19%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

6.44%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

11.03%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

11.49%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

15.95%

+1.94%