Сравнение YTSL.NEO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
YTSL.NEO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 5.21% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 5.21%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и HDIV.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
HDIV.TO
Сравнение YTSL.NEO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.68 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.68 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 12.99 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.12 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.14 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и HDIV.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и HDIV.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности HDIV.TO в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 10.00% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и HDIV.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -22.32% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -9.59% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.24% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -4.35% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 2.84% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и HDIV.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 5.92% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 10.75% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 16.98% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.75% | +47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.75% | +47.14% |