PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTSL.NEO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTSL.NEO с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

YTSL.NEO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%27.43%103.11%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		28.41%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 28.41%.

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-3.02%
1 месяц
6.45%
С начала года
28.41%
6 месяцев
28.44%
1 год
27.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий YTSL.NEO и EMAX.TO

YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

YTSL.NEO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTSL.NEOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.31

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

3.42

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTSL.NEO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTSL.NEOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и EMAX.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и EMAX.TO

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и EMAX.TO

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YTSL.NEOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-27.55%

-30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-20.97%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-5.45%

-11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-9.51%

-11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

8.04%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и EMAX.TO

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTSL.NEOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

6.10%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

13.25%

+19.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

26.45%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

22.19%

+40.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

22.19%

+40.70%