Сравнение YSPY с NTSD
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 4.87% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between YSPY and NTSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. NTSD — Ранг доходности на риск
YSPY
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YSPY c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSPY | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NTSD
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -5.58% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.28% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.13% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 23.24% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.24% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.24% | -2.68% |
Сравнение комиссий YSPY и NTSD
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NTSD
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.11%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and NTSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор