PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

YSEP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и PBAP

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%0.84%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с BGLDYSEP с QFLR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий YSEP и PBAP

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

YSEP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.49

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.24

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.89

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.64

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.19

-0.64

Корреляция

Корреляция между YSEP и PBAP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и PBAP

Ни YSEP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и PBAP

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-9.70%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.83%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.86%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.81%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и PBAP

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.94%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

2.38%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

7.25%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.33%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.33%

+4.17%