PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с LAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с LAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).

YSEP и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и LAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и LAPR

2026 (YTD)20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%0.84%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		0.88%5.81%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у LAPR с доходностью 0.88%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

LAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с BGLDYSEP с QFLR
Часто сравнивают с LAPR:
LAPR с PYLDLAPR с ARLULAPR с AMDYLAPR с AAPRLAPR с IVVBLAPR с APRTLAPR с ISWN

Сравнение комиссий YSEP и LAPR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

Доходность на риск

YSEP vs. LAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c LAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPLAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.29

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.93

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.48

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

10.64

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. LAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа LAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и LAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPLAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.72

-1.16

Корреляция

Корреляция между YSEP и LAPR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и LAPR

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.

TTM20252024
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%
LAPR
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April		5.36%5.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и LAPR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и LAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPLAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.81%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.81%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-0.12%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.53%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и LAPR

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPLAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.10%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

0.67%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

4.40%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

3.38%

+8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

3.38%

+8.12%