PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YSEP с DOGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.45%/yr vs 11.91%/yr for DOGG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности YSEP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 5.09%.

YSEP

1 день
-0.48%
1 месяц
1.71%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.91%
1 год
13.62%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
5.09%
6 месяцев
4.26%
1 год
15.85%
3 года*
11.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YSEP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		4.71%19.88%4.63%5.60%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.09%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between YSEP and DOGG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов YSEP и DOGG

Секторы
YSEP
DOGG

Финансовые услуги

24.2%

-

Промышленность

18.9%

-

Здравоохранение

11.2%
29.9%

Технологии

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
30.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
19.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.2%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

3.3%
10.0%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

YSEP
24.2%
DOGG

-

Промышленность

YSEP
18.9%
DOGG

-

Здравоохранение

YSEP
11.2%
DOGG
29.9%

Технологии

YSEP
9.0%
DOGG

-

Потребительский циклический сектор

YSEP
8.9%
DOGG
30.1%

Потребительский защитный сектор

YSEP
7.8%
DOGG
19.9%

Коммуникационные услуги

YSEP
5.8%
DOGG
10.2%

Сырьевые материалы

YSEP
5.6%
DOGG

-

Энергетика

YSEP
3.3%
DOGG
10.0%

Коммунальные услуги

YSEP
3.3%
DOGG

-

Недвижимость

YSEP
2.0%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с AAPRYSEP с QFLRYSEP с JULJYSEP с GMARYSEP с PBJA
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD

Доходность на риск

YSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.53

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.22

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.92

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

4.53

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.85

-0.25

Просадки

Сравнение просадок YSEP и DOGG

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YSEPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-11.19%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-8.29%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-11.19%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.62%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.22%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.50%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и DOGG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 2.13%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YSEPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

3.20%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

8.04%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

10.43%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

12.97%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

12.97%

-1.56%

Сравнение комиссий YSEP и DOGG

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и DOGG

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.90%8.75%9.92%5.89%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YSEP and DOGG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.20%) compared to YSEP (2.13%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, DOGG leads with 11.91% vs 11.45% for YSEP. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 11.91% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.

DOGG has the higher dividend yield at 8.90%, compared with 0.00% for YSEP.

YSEP is categorized as Options Trading, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.75% for DOGG.

YSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YSEP и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор