PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

YSEP и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и DOGG

2026 (YTD)202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%5.60%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий YSEP и DOGG

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Доходность на риск

YSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.03

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.44

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

1.40

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

4.47

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.33

Корреляция

Корреляция между YSEP и DOGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и DOGG

YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%.

TTM202520242023
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок YSEP и DOGG

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-11.19%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.23%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-7.85%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.98%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.67%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и DOGG

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.55%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

7.84%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

12.92%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

13.05%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

13.05%

-1.55%