Сравнение YSEP с DOGG
YSEP (FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - YSEP is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 3 years, YSEP returned 11.09%/yr vs 13.52%/yr for DOGG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YSEP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности YSEP и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSEP показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 10.97%.
YSEP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSEP и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 6.27% | 19.88% | 4.63% | 6.25% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 10.97% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between YSEP and DOGG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between YSEP and DOGG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSEP vs. DOGG — Ранг доходности на риск
YSEP
DOGG
Сравнение YSEP c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSEP | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.49 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 5.29 | +5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSEP и DOGG
Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSEP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -11.19% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.29% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.75% | -11.19% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.46% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.27% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 3.89% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSEP и DOGG
Текущая волатильность для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) составляет 1.75%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что YSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSEP | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 4.87% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 9.14% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 11.28% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13.05% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13.05% | -1.72% |
Сравнение комиссий YSEP и DOGG
YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSEP и DOGG
YSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.52% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
YSEP FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YSEP and DOGG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (4.87%) compared to YSEP (1.75%). In terms of maximum drawdown, YSEP dropped -22.58% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, DOGG leads with 13.52% vs 11.09% for YSEP. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YSEP has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DOGG has performed better with a 13.52% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for YSEP.
DOGG has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 0.00% for YSEP.
YSEP is categorized as Options Trading, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.90% for YSEP and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YSEP и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор