PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

YSEP и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%12.25%-5.48%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с ARLUDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий YSEP и DMAR

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

YSEP vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.68

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.48

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.09

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

13.80

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.04

-0.49

Корреляция

Корреляция между YSEP и DMAR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и DMAR

Ни YSEP, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и DMAR

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-9.84%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-6.15%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

0.00%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.91%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.93%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и DMAR

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

1.94%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

2.72%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

7.59%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

7.06%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

7.04%

+4.46%