Сравнение YPLT.NEO с PLTR
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) is Derivative Income fund actively managed by Purpose, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 10.84% for PLTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YPLT.NEO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -19.18%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -19.18%
- 6 месяцев
- -20.63%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 112.68%
- 5 лет*
- 46.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -19.18% | 52.96% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and PLTR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between YPLT.NEO and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
PLTR
Сравнение YPLT.NEO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и PLTR
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -83.74% | +41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -39.66% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -32.31% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -39.81% | +24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 21.53% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и PLTR
Текущая волатильность для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) составляет 13.68%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 16.51% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 37.54% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 51.06% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 64.20% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 68.82% | +0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и PLTR
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and PLTR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор