Сравнение YPLT.NEO с NXF.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and NXF.TO (CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - YPLT.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while NXF.TO is a Energy Equities fund actively managed by CI. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 47.32% for NXF.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и NXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у NXF.TO с доходностью 31.66%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXF.TO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 31.66%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 47.32%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и NXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 31.66% | 3.48% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and NXF.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. NXF.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
NXF.TO
Сравнение YPLT.NEO c NXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | NXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 5.05 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 14.32 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.44 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и NXF.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки NXF.TO в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и NXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -65.25% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -9.41% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -5.56% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -16.04% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 3.31% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и NXF.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) (NXF.TO) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | NXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 7.56% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 15.63% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 19.53% | +40.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 23.39% | +45.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 26.15% | +43.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и NXF.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности NXF.TO в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF Common Units (CAD Hedged) | 8.09% | 7.70% | 8.50% | 8.60% | 11.22% | 9.48% | 11.23% | 7.83% | 9.38% | 6.50% | 8.24% | 8.05% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and NXF.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YPLT.NEO is categorized as Derivative Income, while NXF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Purpose and CI.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и NXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор