Сравнение YPLT.NEO с UMAX.TO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 14.15% for UMAX.TO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 9.02%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 62.74% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 9.02% | 7.61% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and UMAX.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.13 |
The correlation between YPLT.NEO and UMAX.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
UMAX.TO
Сравнение YPLT.NEO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.78 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 9.65 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.14 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и UMAX.TO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -10.09% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -5.11% | -36.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -0.25% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -2.05% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | 1.48% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и UMAX.TO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 1.92% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 5.53% | +40.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 6.65% | +53.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 8.67% | +60.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 8.67% | +60.60% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и UMAX.TO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и UMAX.TO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности UMAX.TO в 13.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 13.97% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and UMAX.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор